Abertura Intervalo Breakout Trading Sistema

Abertura da faixa de abertura: Passado, presente e futuro Durante o último quarto de século, a abertura da faixa de abertura foi uma das ferramentas de negociação mais poderosas e bem sucedidas. Não só a técnica de análise ajudou Larry Williams a transformar 10.000 em mais de 1 milhão em menos de um ano, mas alcançou status de culto com o trabalho de Toby Crabel e seu livro, ldquoDay Trading com padrões de preços de curto prazo e abertura Breakout. rdquo intervalo. A fuga da abertura da escala é um método de comprar um determinado nível fora do mercado aberto e de vender um determinado nível abaixo. A estratégia desenvolvida como um outgrowth de Arthur Merrillrsquos trabalha em uma fuga fora do fim para o Dow Jones Industrial Average de 1960-1980. Embora a estratégia tenha suas variações, elas permanecem as mesmas: Definir o que é chamado de ldquostretchrdquo ou ldquooffsetrdquo fora do aberto. Crabel fez um monte de sua análise usando um trecho fixo fora do aberto. Williams usou uma porcentagem de uma escala média de curto prazo, a mais comum uma média de três dias. Outro comerciante bem conhecido e contribuinte Futuros, Sheldon Knight. Utilizou uma porcentagem da diferença entre um N-dia alto e N-dia baixo. Definição da estratégia Embora os métodos mais simples fossem eficazes, a Crabel também tinha uma fórmula dinâmica para calcular sua compensação. O objetivo era mover o ponto de ruptura além do nível de ruído no mercado. Sua fórmula era usar a média de 10 dias do mínimo entre o aberto eo baixo, eo alto e aberto. Outra grande contribuição do livro de Crabelrsquos estava fornecendo uma estrutura para testar padrões de abertura de faixas de abertura. Ele continha análise estatística de diferentes padrões desencadeados por breakouts: Um número fixo de carrapatos acima ou abaixo do aberto. Esses padrões são baseados na ação de preços nos últimos um a sete dias. Existem alguns padrões que são tendenciosos, permitindo negociação em apenas uma direção. O quadro é o seguinte: Se a faixa de preço barra é menor do que o intervalo de barras anterior, é um intervalo estreito (NR) dia. Estes padrões NR olharam para trás em relação a um determinado número de barras. Por exemplo, um padrão NR4 ocorre quando o intervalo da barra atual é o mais estreito nos últimos três. Ele também testou contra outros padrões, como NR5 e NR7. O oposto dos padrões NR são padrões de ampla difusão (WS). Isso ocorre quando o intervalo de corrente é o mais largo nas barras N passadas. Crabel também olhou para dentro e fora bares como qualificadores para uma fuga. Um dia interno é definido como ldquoif a alta do dia atual é menor do que a alta do dia anterior ea baixa do dia atual é maior que a baixa do dia anterior. rdquo Um dia externo é definido como ldquoif o alto Do dia atual é maior do que a alta do dia anterior e a baixa do dia atual é menor do que a baixa do dia anterior. rdquo Um urso gancho ocorre ldquowhen você tem um NR com o menor aberto do que o barrsquos anterior baixo , Eo fim é maior do que o barrsquos anterior close. rdquo Um gancho de touro ocorre ldquowhen você tem um NR com o maior aberto do que o barrsquos anterior alto, eo fim é menos do que o barrsquos anterior close. rdquo Sobre o Autor3 Razões Para Não Trade Breakouts Breakout Muitas vezes, um dos primeiros cenários comerciais e configurações de comércio em potencial que um comerciante é introduzido é a fuga gama. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move fora do intervalo. Há provavelmente muitas razões pessoas comércio breakouts gama. Pode-se ser a crença de que as fugas gama pode fornecer retornos extraordinários como o comerciável é lançado fora de seu padrão de exploração. Independentemente da razão, as fugas de intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo irá explicar três razões. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para a leitura de fundo, veja o nosso Tutorial de Análise Técnica.) False Breakouts A primeira razão é que pela própria natureza de um intervalo é provável ter múltiplos breakouts falsos. Uma falha falsa é quando o preço se move além da faixa de preço previamente estabelecida, mas depois recua de volta para dentro da faixa de preço anterior. Desde que uma escala é uma batalha contida entre compradores e vendedores que empurram em sentidos opostos, estas fugas falsas ocorrem frequentemente porque o apoio ea resistência não são 100 exatos. Embora os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, estas negociações perdedor cortado em lucros que são feitos através da negociação de uma fuga legítima. Correções para Breakout Point Enquanto os breakouts falsos cortados em lucros feitos em breakouts legítimos, um problema adicional muitas vezes surge. O cenário a seguir é típico: um comerciante está exultante ao ver os lucros de papel montar como preço se move fora do intervalo e eles estão certos de que é uma fuga legítima, apenas para ver o recuo preço de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, esta ação preço resulta no comerciante tendo um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque eles agora sentem que isso é susceptível de ser outra fuga falsa. O preço é corrigido, movendo-se de volta para o ponto de fuga da faixa e, em seguida, decola novamente na direção da fuga. O comerciante observa em frustração por ter saído do comércio sobre a correção apenas para ver que era de fato uma fuga. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Completo Recurso para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das fugas que ocorrem a partir de intervalos de negociação retroceder de volta ao ponto de fuga antes de continuar na direção breakout original. Combine isso com a alta taxa de falsos breakouts e a maioria dos comerciantes novatos perder dinheiro em gyrations e acabam perdendo o grande movimento quando isso ocorre. Explosões são raras A grande mudança nos leva ao próximo problema grandes movimentos são raros, dado o número de potenciais intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor fora um tambor de potencialmente centenas de participantes, os ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Enquanto os exemplos da fuga da escala são usados ​​frequentemente para mostrar um estoque ou uma mercadoria que quebra para fora e fazer uma sprint da porcentagem grande, este não é sempre o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher os poucos que acabará por explodir A probabilidade não é alta, mas ainda é o sonho dos comerciantes breakout ter esse comércio e montá-lo Para fora para um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante é muitas vezes nem sequer no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. Os métodos de análise técnica tradicional usam um objetivo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte à resistência) adicionado ou subtraído do preço de desagregação. Esta meta de lucro é razoável para muitas faixas de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, breakouts de intervalo de negociação será uma estratégia perdedora: breakouts falsos resultará em perdas, correções irá falsificar os comerciantes de movimentos legítimos e ganhos explosivos são raros considerando as muitas potencialidades disponíveis para o comércio. Mas, embora uma fuga gama pode ser difícil de comércio rentável para muitos comerciantes, existem alternativas usando o mesmo padrão gráfico, mas dar ao comerciante uma melhor chance de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se um breakout vai acontecer, ele irá ocorrer e será claramente visível nas paradas depois de algum tempo passou. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades em seu favor. Se a fuga puxa de volta para o preço breakout e, em seguida, começar a se mover de volta na direção breakout eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítimo. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporar eo comerciante sair do comércio como um resultado antes do movimento real ocorre. Um pullback para o breakout nem sempre ocorre em breakouts legítimos um pullback para o antigo intervalo só irá ocorrer cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de negociação ou intervalo) Ambos estes métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em um falso breakout. Uma vez que a fuga ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil entrar naquele ponto do que é saltar para a direita no nível que muitos outros comerciantes estão assistindo. A paciência permitirá que o negociável faça seu movimento e revele se o breakout ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode mover-se em um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provável que surjam. Resumo As gamas são fáceis de detectar, tornando a estratégia de fuga de gama muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro nessa estratégia, principalmente por causa de falhas, correções para o ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes com mais sucesso envolvem ser paciente e à espera que a fuga aconteça, em seguida, negociar a tendência, se ocorrer, ou à espera de uma correção e ver se o preço retoma a direção breakout. Um tipo de estrutura de compensação que os gerentes de fundos de hedge normalmente empregam em qual parte da remuneração é baseada no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite will. Opening Range Breakout: Um sistema que oferece sinais para lucros rápidos A estratégia de breakout de intervalo de abertura é uma das estratégias de negociação primeiro dia explicado em detalhes para os comerciantes individuais. Em 1990, Toby Crabel escreveu um livro chamado Day Trading com padrões de preços a curto prazo e Abertura Breakout gama. Este livro está fora de circulação há anos e rumores de que Crabel não daria permissão para uma segunda impressão, porque ele estava rentável gestão de dinheiro com as estratégias. Cópias estão ocasionalmente disponíveis para preços a partir de várias centenas de dólares em sites de leilão na Internet. O livro descreve regras muito específicas para a negociação de vários mercados, em vez de uma visão geral, mas prática como este artigo oferece. Os comerciantes que utilizam a estratégia de fuga de intervalo de abertura calcular a faixa de abertura, que é a diferença entre o preço mais alto eo menor preço nos primeiros minutos de negociação. Os prazos comuns são os primeiros 15 minutos ou os primeiros 30 minutos do dia de negociação, embora possam ser usados ​​períodos mais longos ou mais curtos. Se o preço se move significativamente acima ou abaixo dessa faixa, os comerciantes esperam ver seguir e vai colocar ordens para entrar comércios perto da alta e baixa da faixa de abertura. Como os comerciantes usam Um exemplo da estratégia de fuga de intervalo de abertura pode ser descrito com algumas regras: 1. Calcule o intervalo de abertura. Por exemplo, se o alto é 102 eo baixo é 98 nos primeiros 15 minutos do dia de negociação, o intervalo de abertura seria igual a 4. 2. O tamanho do intervalo é adicionado ao alto e uma ordem de compra é colocada A esse preço. Neste exemplo, 4 é adicionado a 102 e uma ordem de compra é colocada em 106. 3. Subtraindo o intervalo do baixo fornece o ponto de entrada curto. Neste caso, o comerciante entraria em uma ordem para ficar curto em 94, que é 4 abaixo da baixa da faixa de abertura em 98. 4. Se os preços caem para trás para o meio da faixa, então o comerciante iria fechar a sua posição com um perda. Neste exemplo, um comércio longo entrado em 106 seria fechado em 100 e um comércio curto entrado em 94 seria fechado com uma perda em 100. 5. Todos os comércios são fechados no fim do dia. Existem muitas variantes possíveis dessas idéias. O intervalo de tempo pode ser alterado na etapa 1. Um múltiplo da faixa pode ser alterado nas etapas 2 e 3. Por exemplo, os comerciantes agressivos podem usar um múltiplo de menos de 1 (como 0,5) para gerar mais comércios, enquanto os comerciantes mais conservadores podem usar Um múltiplo maior (como 2) para negociar apenas as tendências mais fortes. Os níveis de stop-loss podem ser variados na etapa 4 e os objetivos de lucro poderiam ser adicionados como saídas na etapa 5. Por que é importante para os comerciantes A estratégia de abertura da faixa de abertura tem sido amplamente utilizada pelos comerciantes para lucrar com movimentos intraday. Este é também um sistema de comércio ideal para comerciantes do dia com empregos em tempo integral. Todos os dados necessários são conhecidos logo após a abertura do mercado, 15 minutos após a abertura no exemplo mostrado. Ordens podem ser rapidamente calculadas e introduzidas com um corretor para que os comerciantes podem lucrar com tendências intraday sem ter de monitorar o mercado durante todo o dia. Artigos mais populares